chore: create Multica handoff checkpoint

2026-08-06 22:54:46 +08:00
parent bd97ba1829
commit 33f9db43b1
51 changed files with 3054 additions and 2883 deletions
@@ -0,0 +1,34 @@
+# ISSUE-004：完整 IC 动态多因子
+
+- 状态：未实现，当前仅有基础动态多因子
+- 优先级：P1
+- 来源：产品规格 17.6、24.2；当前实现基线明确不得夸大
+
+## 目标
+
+把五类因子（估值、成长、质量、动量、情绪）从基础合成升级为可复现的 IC 动态加权模式，同时保留用户手动权重的专业模式。
+
+## 必须实现
+
+- 行业内去极值。
+- 因子 z-score 标准化。
+- 行业和市值中性化。
+- 使用过去 12 个月“因子值与下一期收益”的 Rank IC 均值定权。
+- 每季度重算、记录算法版本和样本覆盖。
+- 综合得分前 5% 输出；数据不足时逐因子说明缺失。
+
+## 范围外
+
+不使用 LLM 计算分数，不把缺失当 0，不将基础动态权重 UI 改名为 IC 完整版。
+
+## 验收标准与验证
+
+1. 固定样本可复现每个因子预处理、IC、权重和排名。
+2. 严格按公告时点和下一期收益计算，无未来函数。
+3. 季度边界、行业小样本、缺因子、负 IC 和极端值均有测试。
+4. UI 明确“基础动态权重/IC 自动权重”差异及数据日期。
+5. 回测结果保存输入快照、算法版本和输出版本。
+
+```powershell
+python -m unittest discover -s tests
+```