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ISSUE-004:完整 IC 动态多因子

  • 状态:未实现,当前仅有基础动态多因子
  • 优先级:P1
  • 来源:产品规格 17.6、24.2;当前实现基线明确不得夸大

目标

把五类因子(估值、成长、质量、动量、情绪)从基础合成升级为可复现的 IC 动态加权模式,同时保留用户手动权重的专业模式。

必须实现

  • 行业内去极值。
  • 因子 z-score 标准化。
  • 行业和市值中性化。
  • 使用过去 12 个月“因子值与下一期收益”的 Rank IC 均值定权。
  • 每季度重算、记录算法版本和样本覆盖。
  • 综合得分前 5% 输出;数据不足时逐因子说明缺失。

范围外

不使用 LLM 计算分数,不把缺失当 0,不将基础动态权重 UI 改名为 IC 完整版。

验收标准与验证

  1. 固定样本可复现每个因子预处理、IC、权重和排名。
  2. 严格按公告时点和下一期收益计算,无未来函数。
  3. 季度边界、行业小样本、缺因子、负 IC 和极端值均有测试。
  4. UI 明确“基础动态权重/IC 自动权重”差异及数据日期。
  5. 回测结果保存输入快照、算法版本和输出版本。
python -m unittest discover -s tests