1.2 KiB
1.2 KiB
ISSUE-004:完整 IC 动态多因子
- 状态:未实现,当前仅有基础动态多因子
- 优先级:P1
- 来源:产品规格 17.6、24.2;当前实现基线明确不得夸大
目标
把五类因子(估值、成长、质量、动量、情绪)从基础合成升级为可复现的 IC 动态加权模式,同时保留用户手动权重的专业模式。
必须实现
- 行业内去极值。
- 因子 z-score 标准化。
- 行业和市值中性化。
- 使用过去 12 个月“因子值与下一期收益”的 Rank IC 均值定权。
- 每季度重算、记录算法版本和样本覆盖。
- 综合得分前 5% 输出;数据不足时逐因子说明缺失。
范围外
不使用 LLM 计算分数,不把缺失当 0,不将基础动态权重 UI 改名为 IC 完整版。
验收标准与验证
- 固定样本可复现每个因子预处理、IC、权重和排名。
- 严格按公告时点和下一期收益计算,无未来函数。
- 季度边界、行业小样本、缺因子、负 IC 和极端值均有测试。
- UI 明确“基础动态权重/IC 自动权重”差异及数据日期。
- 回测结果保存输入快照、算法版本和输出版本。
python -m unittest discover -s tests